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量化交易的四大缺点揭秘_量化交易违法吗(2024年11月焦点)

内容来源：亚心网络所属栏目：导读更新日期：2024-11-26

量化交易的四大缺点

8大量化交易平台优缺点对比量化交易在金融领域越来越受欢迎，以下是八个常用的量化交易平台，帮助你更好地了解它们的特点和优势。 QMT 𐟚€ QMT是一个快速交易终端，支持全内存交易，提供高压缩实时行情。它支持多种交易方式和策略开发，具有高效和风险可控的特点，还可以外接API。 PTrade 𐟒𜊐Trade是一款专业的投资软件，运行在云端。它支持普通交易、篮子交易、日内回转交易和算法交易，同时提供量化投研、回测和实盘交易功能。 PB（Prime Brokerage） 𐟒𜰟’𐊐B是专为机构投资者设计的交易和结算平台，支持多种金融工具的交易、融资和风险管理。 VNPY 𐟐 VNPY是一个基于Python的开源量化交易框架，用于构建和测试多种交易策略，并连接不同交易所的交易接口。 JoinQuant 𐟓Š JoinQuant是一个量化投资和金融数据服务公司，提供股票、期货等市场的数据、工具和策略研究平台。社区活跃，学习氛围浓厚，可视化效果好。同花顺问财 𐟓ˆ 同花顺问财是一个金融信息服务平台，提供股票、基金、债券等金融产品的实时行情、新闻、研究报告和投资工具。 Wind 𐟒𘊗ind是中国金融数据服务提供商，提供市场数据、研究报告和分析工具等金融信息服务。 Choice 𐟓Š Choice是东方财富旗下的投资顾问平台，提供股票、基金等服务。数据库丰富，统计功能强大，但二次开发性不强。如何入门量化金融？建议直接考取CQF量化金融分析师证书，这是由Paul Wilmott博士领导的团队设计和推出的专业资格，获得全球金融公司的认可。学习CQF需要6个月的时间，完成后基本就能入门量化金融。这个证书对找工作也非常有帮助。关于量化学习资料，具体如下： CQF国际量化金融分析师考试指导-保姆级教程.pdf CQF前导课（Python、金融、数据）.mp4 金融量化的职业发展.pdf（5堂课程，分析） Cof Quant Talk.pdf 量化投资策略.pdf 量化投资组合理论与实操.pdf 如何选择量化平台.pdf 这些资料将帮助你更好地理解和应用量化金融。

12款量化交易软件优缺点对比测试了12款量化交易软件，以下是详细对比： 𐟍 TradeStation和MetaStock都有丰富的现成代码，用户群体广泛，尤其是资深或职业交易者。编程语言相对简单，适合开发各种指标，但回测功能较弱。 𐟍 OpenQuant、Wealth-Lab 5、NinjaTrader和RightEdge都基于.NET，使用C++语言。 𐟍‡ Wealth-Lab 4采用类Pascal语言。 𐟍‰ MultiCharts使用与TradeStation的EZ Language兼容的Power Language。 𐟍 TradersStudio采用类Basic语言。 𐟍Œ Amibroker与MetaStock相似，采用基于数列的formula language，语言介于C和Basic之间，类似MT4。 𐟖‡ Amibroker的优势： 1️⃣ 运行速度快：在VM中安装NinjaTrader和Amibroker，NinjaTrader的装入速度明显较慢，且有几次中途无响应的情况，而Amibroker的装入速度非常快。 2️⃣ 数据源灵活：Amibroker支持多种数据源，如FXCM、QuoteTracker和IB，效果不错。使用AmiQuote下载EOD也非常方便。 3️⃣ 集成接口方便：Amibroker的集成接口非常方便，未来可以用于生成交易单。其他软件在回测功能上各有特色，具体选择可根据个人需求和偏好。

量化交易新手必读：从零开始到实盘作为一个在编程和交易两个方面都是新手的投资者，我想分享一下自己如何一步步跑通量化交易实盘的经验。希望这些经验对大家有所帮助！第一步：选择合适的券商账户 𐟏抩斥…ˆ，你需要一个券商账户。很多人会直接通过券商的APP开户，但这样做佣金通常较高。建议找到券商的客户经理，了解清楚佣金情况再开户，这样可以争取到更优惠的佣金（一般可以降到万一，甚至更低）。第二步：选择合适的量化交易平台 𐟓Š 量化交易需要三个关键部分：策略、券商账户和下单方式。有些平台可能已经集成了这三部分。我个人选择了一个组合拼接的方式：策略平台：聚宽（在聚宽网上运行模拟策略）下单工具：easytrader（可以在GitHub上下载，按照说明文档操作，远程跟随聚宽上的模拟策略）券商终端：通过同花顺登录自己的券商账号这种方式的好处是完全免费，没有资金门槛。但缺点是策略都在本地运行，如果电脑不能一直开着，需要接入云服务器，这对文科生来说有点挑战。第三步：制定有效的策略 𐟧 工具只是辅助，最核心的还是策略。建议你在找到合适的工具后，尽快将注意力转移到策略的学习上。这也是我目前还在学习的部分，等有了心得再跟大家分享。第四步：策略运行和监测 𐟔 市场是不断变化的，策略也有可能失效。因此，开始运行策略后，还是要密切关注市场动态，持续学习，不断迭代自己的认知。总的来说，量化交易是一个需要不断学习和实践的过程。希望这些经验能帮到你，祝你早日找到适合自己的量化交易方式！

一个国家的股市，如果靠掏空中小股民来维持！这个股市能持续多久？二级市场的各类投资者都想赚钱，但是在一级市场，近五年上市了近二千家公司，募集资金近2.4万亿，大股东减持套现近4万亿。拿走那么多钱，使得二级市场生态变得严峻。股市的基本功能：融资与投资。以投资为主的市场，投资者有赚钱效应，资金自然源源不断进入股市，融资则水到渠成，不在话下。反之以融资为主，投资者都亏了跑了，找谁融资去？在股市中，社保基金需要赚钱，公私募基金需要赚钱，还有证券公司以及印花税等等，中小股民在A股市场到底扮演着什么角色？如果股市有食物链的话，中小股民无疑处于最底层。机构投资者拥有完美且发达的做空工具，而中小股民只能做多。机构拥有每秒299笔的量化交易，而中小股民只能T＋1。在交易规则上，中小股民受到限制，必然处于劣势地位。资本市场遵循着丛林法则，弱肉强食。机构投资者有没有利用做空特权与交易上的优势，针对中小股民赚取超额收益？成熟市场也有做空工具以及量化交易，但是成熟市场T＋0的交易规则，以及所有投资者都可以做空或者做多，平衡了做空工具与量化交易的优势。公平公正，一视同仁地交易规则，各类投资者各凭本事，鹿死谁手也未可知。一直在说保护中小投资者，到底该怎么保护？印度股市很好的诠释了何为保护，散户T＋0机构T＋3，让散户在交易中占优势，让散户在交易中容易赚到钱。相对于保护，中小投资者更需要的是：公平公正，一视同仁的交易规则；有法可依、违法必究的市场环境；完善的退市赔偿机制；以及对于大小股东减持套现的限制。

散户在A股赚钱难，以下是十五句话的深度剖析： 1. A股以融资为主导，散户面临一级市场融资和二级市场兑现的双重压力。 2. 散户信息不对称，难以获取及时、准确的市场信息。 3. 散户资金有限，难以通过大规模投资分散风险。 4. 散户心态不稳，易受市场波动影响，追涨杀跌，导致亏损。 5. 散户缺乏系统的投资知识和经验，难以做出明智的投资决策。 6. A股市场投机性强，散户易被市场谣言和虚假信息误导。 7. 散户难以跟随主力或庄家，常成为其收割对象。 8. 散户选股困难，缺乏对公司基本面和市场形势的深入了解。 9. 散户不会合理安排仓位，风险控制能力弱。 10. A股市场波动大，散户难以把握市场趋势。 11. 机构投资者和量化交易模型的优势明显，散户处于劣势地位。 12. 散户常受市场情绪影响，缺乏独立思考和判断能力。 13. 散户缺乏长期投资理念，追求短期收益，导致投资失败。 14. 上市公司财务欺诈等违规行为增加了散户的投资风险。 15. 散户需通过学习和实践，提高投资水平，克服人性弱点，才能在A股市场中赚钱。总之，散户在A股赚钱难，需不断学习、积累经验，提高投资能力和风险控制能力。#热点引擎计划# #你认为a股今天怎么走# #这一波牛市结束了吗# #下半年经济如何走# #A股牛市来了吗#

量化编程语言大比拼 𐟏† 在量化交易的世界里，选择合适的编程语言至关重要。让我们来一探究竟，看看Python、R、C++和Java这些编程语言各自的优势和劣势吧！ 𐟐 Python 优势：简洁易学：Python的语法非常直观，适合初学者快速上手。丰富的库支持：Python拥有大量的科学计算和数据分析库，如NumPy和Pandas，非常适合量化分析。活跃的社区：Python社区非常活跃，提供了丰富的开源项目和代码示例，便于学习和交流。劣势：在某些特定场景下，如高频交易，Python的执行效率可能不如C++。 𐟓ˆ R 优势：统计分析强大：R语言专为统计分析设计，拥有大量的统计相关包，适合进行统计假设检验和模型估计。作图能力强：R在数据可视化方面也非常出色。劣势：执行效率通常不如Python和C++，且在金融工程和量化交易系统开发中的应用不如Python广泛。 𐟚€ C++ 优势：高性能：C++以其高性能和低延迟著称，非常适合开发高频交易系统。底层控制：C++是一种编译型语言，能够直接操作硬件和内存，提供底层控制。劣势：复杂性较高，需要更深入的编程知识，初学者可能会感到门槛较高。 𐟒𜠊ava 优势：跨平台：Java拥有强大的JVM虚拟机，保证了其跨平台运行的稳定性和一致性。企业级应用广泛：Java在金融机构中广泛用于构建大型企业级应用。劣势：在数值计算的表现上，Java可能不及C++和Python。总结：对于量化交易，Python无疑是首选，尤其是在数据分析和可视化方面。如果你对高频交易感兴趣，C++可能是更好的选择。而如果你需要进行大量的统计分析，R语言可能更适合你。最后，Java在企业级应用中表现出色，但在数值计算上可能稍逊一筹。

年入百万量化交易员，迪拜生活揭秘嘿，大家好！虽然标题有点夸张，但实际情况是，我的工资确实不低，但大部分都存起来了，实际花费并没有那么多。所以，如果你想看迪拜土豪的生活，可以左转离开了。话说回来，已经快半年没更新了，这次就来聊聊这半年在迪拜的生活吧！汇率方面，1 AED = 1.99 CNY，大家可以参考一下。生活开销大揭秘 𐟏 房租：4700 AED 跟半年前住的一样，未来一年也打算住同一间。房租稍微涨了一点，但免了中介费，所以总花费不变。杂项开支：400 AED 主要是住房的一些杂项开销，比如桌子、柜子这些大件物品的折旧摊销。偶尔也会有额外的支出，比如最近度假回来，发现冷气漏水天花板坏了，总共花了250 AED修冷气和天花板。水电费：500 AED 俗称DEWA，外加5%的房屋税等。网络和手机：550 AED 手机改用了公司提供的方案，虽然比之前多了50迪拉姆，但方案好很多。交通：400 AED 不会开车，住在公司旁边不用通勤。通常是和朋友出去玩搭计程车或地铁的花费。迪拜的计程车真的很便宜！餐饮：3600 AED 越来越懒得自己做饭了，所以整体花费提高了。平均一天80-150 AED，整个月不会超过3600。娱乐：3000 AED 最近经常和朋友跑阿布扎比，还办了一些farewell party，所以整体花销提高了。其他杂项：1500 AED 包括衣服、鞋子、保养品等。不买奢侈品的话，生活还是很宽裕的。旅行基金：1500 AED 上次忘记记录了，主要是长途旅行基金。因为其他开销都已经列出来了。投资 𐟓ˆ 这部分特别提出来是因为我的薪水有一部分来自股权（所以并不是实拿150万！）。股权列入投资，自己也会做一些理财，每个月提取40%，剩下的存起来。总结 𐟓 迪拜的贫富差距非常大，但我觉得每个月10k AED就能过上相当舒适的生活。而且迪拜最大的优点就是薪水实领，不用缴税！以金融业来说，税后薪资很有优势。唯一的缺点就是文化差异较大，所以希望能在𐟍 多认识一些会说中文的人！希望这些信息对大家有所帮助！如果有任何问题或想了解更多，欢迎留言哦！

揭秘信用评分卡：你真的了解吗？在金融风险控制领域，信用评分卡可是个大名鼎鼎的“明星”。无论是申请信用卡、贷款买房买车，还是其他各种金融业务，信用评分都起着至关重要的作用。今天，咱们就来聊聊这些信用评分卡，看看它们背后的秘密吧！𐟔 什么是信用评分卡？简单来说，信用评分卡就像是你信用状况的“成绩单”。它通过一系列复杂的算法来评估你按时还款的能力。对于银行和金融机构来说，这可是个宝贝，因为它用数字来量化你的信用风险。𐟓ˆ 评分卡的分类信用评分卡可以分为几种类型： A卡：申请评分卡 B卡：行为评分卡 C卡：催收评分卡 F卡：反欺诈评分卡信用评分卡的优点标准化和客观性：每个评分都有固定的标准，不受人为因素的影响。可量化和可比较性：评分可以用具体的数字来表示，方便比较。自动化决策支持：有助于银行自动化决策，提高效率。便于维护和改进：随着时间和数据的积累，评分模型可以不断优化。信用评分卡的缺点数据质量和完整性：评分卡对数据质量要求很高，数据不完整会影响评估结果。误报率问题：有时候评分会误判，导致一些客户被拒绝。忽视非量化因素：评分卡主要关注量化数据，忽视了一些非量化因素。过度依赖历史数据：评分卡过于依赖历史数据，可能无法准确反映当前状况。总结总的来说，信用评分卡是一个非常有用的工具，它帮助金融机构更好地了解客户。同时，也提醒我们要珍惜自己的信用记录，努力维护良好的信用状态。𐟒ꊊ对于更多模型的细节，咱们下次再聊！如果你对信用评分卡感兴趣，欢迎一起交流学习～𐟒က

PhD选校：哪所更适合你？收到了三个Statistics/Applied Math的PhD录取通知，希望能得到大家的建议。毕业后，我的职业目标是成为数据科学家或量化投资者（虽然对能否胜任量化投资有些不确定）。我最倾向于选择Northwestern的Statistics项目，因为非常喜欢Evanston的环境和学校氛围，而且离我的男朋友也很近。还有一个非常感兴趣的AP导师。唯一的缺点是专业排名较低。 Gatech的Math项目虽然更加强，但选择的方向也更广泛。不过，我对学校氛围和地理位置不是特别满意。 USC的Applied Math项目则没有特别吸引我。谢谢大家的意见！

平安银行二面经验分享：群面攻略与心得 𐟌Ÿ面试形式：群面，大约10人一组 𐟌Ÿ面试流程：1分钟自我介绍（超时有提醒）—随机提问（不一定只问一个） ✅自我介绍自我介绍要简单明了，提前准备好。我直接用了韩飞飞面试改过的模板：基本信息+在校经历（参加过什么比赛/活动，有没有获奖，有哪些成就）+实习经历（量化成果、能力）。注意控制时间，不超过2分钟就好。多精化下，后面其它面试也能用。 ✅随机提问问题很多元化，但怎么变都还是半结构化那些常考的：为什么选我们（平安）银行、谈谈你对平安银行的了解、你的优缺点、你有什么优势、认为银行工作需要哪些素质、对当前某一热点现象的看法...这些韩飞飞都有讲过，可以多跟着从银行角度结合个人情况，总结积累话术，形成自己的模板，练熟面试思维。 ❓谈谈对平安银行的了解平安银行是中国第一家股份制保险企业，业务涵盖金融保险、银行、投资等。在业内外都有很高的声誉。且注重创新，致力于为客户提供个性化金融服务，不断科技应用和数字化专项等手段提升服务水平和业务处理效率。同时平安银行还积极履行社会责任，关注环保、公益等事业，更推出绿色信贷、支持公益事业等方式积极回馈社会。在我看来这样前景光明，有很有人文意识的银行，我很愿意加入，先出自己的一份力。 ❓你认为银行工作需要具备哪些素质首先，银行工作是相当严谨的，要严格遵循流程规定，确保每笔交易安全准确；其次专业是基础，还须精通金融知识和银行业务，确保提供专业服务；再者就是要有良好的沟通能力，和客户、同事顺畅沟通，聆听需求、有效解决。最后主动了解行情、工作，不断提升精进专业能力，面对突发情况能迅速做出反应。 ❓对当前股市有什么看法当前全球股市经历了一定波动，一方面，各国经济数据公布，市场对经济增长预期日益明朗，推动了股市上涨。美联储加息、政治风险等因素又带来了压力。不过，随着我国资本市场成熟，指数基金、ETF等被动投资工具也提供了更多选择。

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